داده های بازار را برای استراتژی های معاملات کمی خود انتخاب کنید

بسیاری از سبک های تجاری کمی به مقدار قابل توجهی از داده های بازار و مهندسی مالی نیاز دارند.

استراتژی های تجارت الگوریتمی از داده های بازار برای تصمیم گیری های نزدیک به فوری در مورد خرید یا فروش دارایی ، روند قیمت گذاری پروژه و محاسبه ریسک بازار استفاده می کنند. چگونه معامله گران کوکتی ارائه دهندگان داده های بازار خود را انتخاب می کنند می توانند در موفقیت استراتژی ها و چشم اندازهای بلند مدت خود تفاوت ایجاد کنند.

تحویل داده های بازار از مبادلات به معامله گران بسیار حساس است. نانو ثانیه ها می توانند هنگام اجرای استراتژی های معاملاتی فوق العاده کم تحرک اهمیت داشته باشند. دانستن نحوه انتخاب یک ارائه دهنده داده می تواند یک تصمیم مهم باشد که به میزان قابل توجهی بر عملکردهای تجاری و سربار یک معامله گر تأثیر بگذارد.

داده های بازار مانند یک ماشین مسابقه است. هرچه سریعتر می خواهید بروید ، معمولاً گران تر خواهد بود. بیایید ببینیم که چگونه داده های بازار ساختار داده می شود ، انواع داده های بازار ، چرا داده های بازار می تواند یک مسئله عملیاتی قابل توجه برای استراتژی های معاملاتی کمی باشد ، و اینکه چرا کارگزار شما می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که چه چیزی متناسب با داده های بازار شما است.

انواع داده های بازار

نزدیک به 20 مبادله ایالات متحده داده های بازار در زمان واقعی را به معامله گران الگوریتمی ارائه می دهند. هر مبادله برای هر ساز یک کتاب سفارش دارد که تمام سفارشات را در هر زمان معین ، با توجه به معیارهای مختلف ، مانند زمان دریافت ، سطح پیشنهاد/پیشنهاد یا مبلغ نقل قول ، رتبه بندی می کند.

متداول ترین نوع کتاب سفارش یک کتاب سفارش اصلی است ، که در آن داده های سطح 1 به جدیدترین یا بهترین پیشنهادات و پیشنهادات موجود در کتاب سفارش اشاره دارد ، که بعضاً به عنوان "بالای کتاب" گفته می شود. بالای کتاب جایی است که بالاترین پیشنهاد و پایین ترین قیمت را پیدا خواهید کرد. اینها به بازار غالب و قیمت هایی که نیاز به اجرای سفارش دارند اشاره دارد.

داده های سطح 2 به طور معمول به تمام داده های دیگر در یک کتاب اشاره دارد. حرکت به سمت بالا و رو به پایین در قیمت ها "کنه" را تشکیل می دهد. داده های تیک به طور کلی توسط تحلیلگران کمی در مدل ها استفاده می شود ، مانند زمانی که یک استراتژی معاملاتی از آن استفاده می شود. فروشندگان داده های بازار ممکن است داده های بازار سطح 1 ، داده های بازار سطح 2 یا هر دو را ارائه دهند.

نحوه تنظیم داده های بازار شما می تواند تا حد زیادی بر عملکرد یک استراتژی تجارت الگوریتمی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر استراتژی کم تأخیر در NASDAQ داشته باشد ، احتمالاً از دسترسی مستقیم به موتور تطبیق NASDAQ بهره مند می شود و در فید داده های بازار بورس مشترک می شود. در غیر این صورت ، سرعت آهسته تر داده ها اثربخشی استراتژی را محدود می کند.

چگونه داده های بازار ساختار یافته است

داده های بازار به دو دسته کلی تقسیم می شوند: داده های خام بازار و داده های عادی بازار.

• داده های خام بازار توسط صرافی ها مانند بورس نیویورک و سایر سازمان ها تولید می شود. به عنوان مثال، NYSE هر روز یک ترابایت اطلاعات را جمع آوری می کند. فیدهای خام اساساً یک فایرهوز داده عظیم هستند که توسط صرافی خارج شده و توسط معامله گر دریافت می شود. در نتیجه، با خوراک داده های خام بازار، معامله گران الگوریتمی و کمی یا باید خودشان داده ها را پردازش کنند تا برای استراتژی های معاملاتی شان مفید باشند یا از داده های عادی استفاده کنند.

• داده های عادی بازار توسط فروشندگان داده های بازار با ساده سازی فیدهای خام مختلف در یک پروتکل تولید می شود، که داده ها را ساده تر، کم هزینه تر و مدیریت آسان تر برای مشتریان می سازد. یک خوراک داده های بازار نرمال شده از سوی برخی فروشندگان می تواند به استراتژی معاملاتی تاخیر بیافزاید، که می تواند به عملکرد استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا آسیب برساند.

بیشتر صرافی ها فهرست فروشنده های داده های بازار را با جزئیات محصولات مختلفی که ارائه می دهند ارائه می کنند، اما حرکت بدون شریک مورد اعتماد برای معامله گران می تواند دشوار باشد.

داده های بازار یک هزینه در نظر گرفته شده برای تجارت الگوریتمی است

هزینه های داده های بازار می تواند برای معامله گران کمیت قابل توجه باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر کوانت می تواند به راحتی 25000 دلار در ماه صرف داده های بازار کند.

طبق نظرسنجی ارائه دهنده فناوری SigTech، نزدیک به 80 درصد از مدیران صندوق های سیستماتیک و الگوریتمی گفتند که انتظار دارند در چند سال آینده بودجه خود را برای داده های بازار افزایش دهند. از هر پنج کوانت یک نفر اعلام کرد که برای افزایش قابل توجهی در مخارج داده های بازار آماده است.

عمق و وسعت داده های بازار به سرعت گسترش یافته است، زیرا داده های جایگزین، با منابع فراوان، وارد مدل های الگوریتمی زیادی شده است. در واقع، 84 درصد از کوانت های بررسی شده توسط SigTech گفتند که با حداقل چهار منبع داده کار می کنند.

با کارشناسانی که می توانند عملکرد شما را بهبود بخشند شریک شوید

معامله گران کوانت بدون نگرانی از افزایش هزینه داده های بازار با کیفیت و سرعت بالا به اندازه کافی باید انجام دهند. آنها به یک کارگزار نیاز دارند که چالش های معاملات الگوریتمی را درک کند.

Lime Financial هم یک شرکت فناوری و هم یک کارگزار-فروشنده است که بر روی ارائه نیازهای داده های بازار مشتریان خود متمرکز شده است. برای نزدیک به 20 سال، Lime Direct به کوانت ها کمک کرده است تا با یک دروازه دسترسی سریع، قابل اعتماد و مستقیم به بازار به بازارهای سهام و اختیارات ایالات متحده متصل شوند.

متخصصان Lime Direct معامله گران را از طریق میدان مین داده های بازار راهنمایی می کنند تا بهترین پیکربندی را برای استراتژی های خود پیدا کنند.

به عنوان یک کاربر مستقیم آهک ، می توانید از داده های عادی بازار NASDAQ با تخفیف استفاده کنید. به عنوان مثال ، هزینه های داده های بازار می تواند به جای 10،000 دلار در ماه یا بیشتر ، 1000 دلار در هر ماه باشد. داده های تخفیف در بازار در دسترس مشتریانی است که از خدمات اجرای Lime Direct یا سرور خصوصی مجازی آن استفاده می کنند ، که به شما امکان می دهد استراتژی های الگوریتمی خود را در حالی که به طور مقرون به صرفه مقیاس کسب و کار خود را آزمایش می کنید ، آزمایش کنید.

تجارت پشتی ، شبیه سازی و تجارت تولید

ویدیوی برجسته

تجارت پشتی ، شبیه سازی و تجارت تولید

به دنبال میکروودائیل در بازار هستید؟از پشتی برای تجارت تولید ، معامله گران می توانند چندین استراتژی را از طریق ترکیبی از فیدهای آهک گرفته تا مبادلات و فیدهای داده زنده آزمایش کنند.

آیا کارگزار شما قابل اعتماد است؟

اگر در یک سال گذشته با فناوری تجارت غیرقابل اعتماد برخورد کرده اید ، تنها نیستید. هر دو گزارش آهسته و قطع کامل برای چندین شرکت بازرگانی در روزهای نوسانات بالا در سال 2021 اتفاق افتاد.

قانون 15C3-5 چیست؟

قبل از اینکه یک سفارش واجد شرایط برای اعدام باشد ، باید از طریق بررسی ریسک قبل از کارگزار عبور کند تا اطمینان حاصل شود که این سفارش نقض آستانه های از پیش تعیین شده نیست. این قانون به عنوان قانون 15C3-5 شناخته می شود ، اما این قانون دقیقاً چیست؟باب Iaccino کاوش می کند.

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

رسیدن به ما

One Pe Plaza ، طبقه شانزدهم نیویورک ، نیویورک 10119

سوالات عمومی [ایمیل محافظت شده] +1 855 274-4934 (رایگان) 646-558-3232

معامله گران Quant & Algo [ایمیل محافظت شده] +1 212-824-5000

مشترک در بینش های آهک

آخرین اخبار و بینش فناوری و سرمایه گذاری در تجارت و سرمایه گذاری را بخوانید

© 2022 اوراق بهادار توسط Lime Trading Corp. ، عضو FINRA & SIPC ، NFA ، Lime Advisory Corp یک مشاور سرمایه گذاری است که در SEC ثبت شده است. و Lime Fintech یک تجارت فناوری است. در مجموع به عنوان "آهک مالی" یا "آهک" شناخته می شود ، خدمات مختلف مشاوره سرمایه گذاری و راه حل های فناوری از جمله برنامه های تجارت وب و موبایل را به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی ارائه می دهد. همه سرمایه گذاری ها ریسک می کنند ، از جمله اما محدود به از دست دادن مدیر نیست. اطلاعات بیشتر ممکن است در صفحه افشای ما یافت شود.

لطفاً قبل از گزینه های معاملات ، ویژگی های اسناد زیر و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

گزینه ها شامل ریسک می شوند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند زیرا خطرات ویژه ذاتی معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه سریع و اساسی قرار دهد. گزینه های تجاری گزینه ها منوط به بررسی و تصویب شرکت Lime Financial هستند. استراتژی های محافظت و محافظت به طور کلی شامل هزینه های اضافی هستند و سود یا ضمانت در برابر ضرر را تضمین نمی کنند. با گزینه های طولانی ، سرمایه گذاران ممکن است 100 ٪ بودجه سرمایه گذاری شده را از دست بدهند. تماس های تحت پوشش ، درآمد ، حفاظت از نزولی را فقط به میزان حق بیمه دریافت شده ، و محدود کردن پتانسیل صعودی به قیمت اعتصاب به علاوه حق بیمه دریافت شده را فراهم می کند. سفارشات گزینه چند پا یک تجارت گزینه استاندارد نیست. هیچ بهترین پیشنهاد یا پیشنهاد ملی برای سفارشات چند پا وجود ندارد. معاملات چند پا به صلاحدید متخصصان یا سازندگان بازار ، که نمی توانند با یک سفارش چند پا به قیمت خالص برگزار شوند ، در صرافی ها اجرا می شوند. بنابراین ، شما ممکن است بهترین پیشنهاد یا پیشنهاد ملی را در هر مرحله از یک سفارش دریافت نکنید. سفارشات چند پا به عنوان یک تجارت واحد در همان مبادله اجرا می شوند. پاها را نمی توان به طور جداگانه در صرافی های مختلف اجرا کرد تا بهترین پیشنهاد یا پیشنهاد ملی برای هر پا را بدست آورد. هر پای جداگانه از یک نظم چند پا می تواند در معرض خطر اولیه ورزش باشد ، احتمالاً محافظت از موقعیت چند پا را از بین می برد. تکلیف جزئی یا کامل روی یک پا ممکن است یک تماس حاشیه یا ضررهای بیشتر از آنچه پیش بینی کرده اید هنگام ورود به موقعیت ، سرچشمه بگیرد. هنگامی که یک سفارش چند پا لغو یا پر می شود ، ممکن است گزارشگری اضافی توسط متخصص یا سازنده بازار مورد نیاز باشد. گزارش های پر کردن و لغو ممکن است باعث تاخیر و ایجاد خطرات شود ، به خصوص در بازارهای سریع در حال حرکت. خطرات دیگر ممکن است با تجارت گزینه های چند پا همراه باشد.