ارزیابی استراتژی خود - نسبت ها

در مقاله قبلی ما در مورد چگونگی دانستن اینکه استراتژی تجارت شما کار می کند صحبت کردیم و در یک مقطع ذکر کردیم که ریاضی درگیر شده است. خوب ، این همان مقاله است: چگونه بسته به عوامل مختلف ، موفقیت نسبی یک استراتژی را محاسبه کنیم.

نحوه تعریف "موفقیت" در تجارت ، در درجه اول بر اساس استراتژی و اهداف معاملات شخصی شما خواهد بود. برخی از ابزارها می توانند به شما در انجام این ارزیابی کمک کنند و نحوه استفاده از آنها به اهداف تجاری شما بستگی دارد.

اصول اولیه

همانطور که در مقاله آخر در مورد پشتی ذکر شد ، می خواهید به همان اندازه که می توانید نقاط داده را جمع کنید. هیچ تجزیه و تحلیل آماری بدون داده های خوب مفید نخواهد بود.

این که آیا شما این محاسبات را بر اساس Backtesting یا از سابقه روزانه تجارت خود انجام می دهید ، هرچه داده های بیشتری جمع آوری می کنید ، تخمین ها قادر تر هستند.

البته ، هیچ راهی برای تضمین اینکه عملکرد آینده مطابق با عملکرد گذشته خواهد بود ، وجود ندارد ، با این حال ، نگاه کردن به روندهای تاریخی بهترین ابزاری است که ما به عنوان معامله گران برای امتحان کردن و فهمیدن اینکه کجا می رود.

فرکانس: شما باید بدانید که چند بار وارد بازار می شوید. چه تعداد معاملات در روز ، یا هفته یا ماه ، بسته به عادت معاملاتی منظم شما.

هر بار که تجارت می کنید ، این یک خطر خطر است که شما در بازار می گیرید. هرچه امتیاز بیشتری داشته باشد ، احتمال بیشتری برای تهیه یا از دست دادن پول دارید.

بنابراین ، دانستن فرکانس شما یک بخش اساسی در ارزیابی تجارت شما است. این محاسبه نسبتاً ساده است: تعداد کل معاملات خود را اضافه کنید ، آن را بر اساس واحد زمانی که استراتژی خود را ارزیابی می کنید تقسیم کنید. مثلا:

کل معاملات/روزهای معاملات = فرکانس معاملات روزانه.

نسبت ضرر سود: این تعداد معاملاتی است که شما انجام می دهید و چند بار آنها کار می کنند. باز هم ، تا حد امکان داده ها:

کل معاملات سودآور / کل معاملات باخت = نسبت ضرر سود

اگر تعداد بالای 1 باشد ، به این معنی است که شما سود بیشتری نسبت به معاملات غیر سودآور دارید. اگر این تعداد کمتر از 1 باشد ، شما معاملات بیشتری را از دست می دهید - به دور از یک وضعیت ایده آل ، اما بسته به شرایط ، می توان آن را مدیریت کرد.

درصد تجارت سودآور: نوعی از موارد فوق ، برای دانستن اینکه چه درصد از معاملات شما سودآور است:

100 x کل معاملات سودآور/کل معاملات = ٪ از معاملات سودآور.

نسبت ضرر سود مؤثر: این میزان سود خود را در مقایسه با ضرر خود کسب می کنید. این یک درک دقیق تر از اینکه تجارت شما به خوبی پیش می رود:

کل پیپ های به دست آمده / کل پیپ های از دست رفته = نسبت PL مؤثر.

اگر این تعداد کمتر از 1 باشد ، پس شما پول خود را از دست می دهید (با فرض اینکه در اندازه تجارت سازگار هستید).

اگر فرکانس زمان معاملات خود را نسبت به PL مؤثر ضرب کنید ، می توانید در هر جلسه معاملاتی چند پیپ را تعیین کنید:

فرکانس معاملات نسبت PL نسبت PL = سودآوری در هر دوره معاملاتی.

با پیگیری این نسبت ها به مرور زمان ، مثلاً در صفحه گسترده ای که می توانید به نمودارها تبدیل کنید ، باید به تجزیه و تحلیل نحوه انجام معاملات شما در آن دوره کمک کند. این ممکن است بینش مفیدی در مورد هرگونه پدیده ضد انعطاف پذیر که هنگام تجارت اتفاق می افتد ، و همچنین به شما در مورد نحوه سازماندهی مدیریت پول خود اطلاع دهد.

0 1،036 به اشتراک بگذارید Twitter Twitter Reddit WhatsApp Pinterest Telegram LinkedIn Facebook Messenger Print

دانیل جان گرادی یک تحلیلگر و نویسنده مالی است. او CFO سابق با مدرک مدیریت مالی است و به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی منتشر شده است. وی با بیش از ده سال تجربه تجارت در سهام ، او در درجه اول با تمرکز بر آمریکای لاتین به ارزی و بازارهای نوظهور علاقه مند است.