شاخص قدرت نسبی - تعریف RSI

شاخص استحکام نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز نمایش داده می شود (یک نمودار خط که بین دو افراط حرکت می کند) و می تواند یک خواندن از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده و در کتاب اصلی خود در سال 1978 ، مفاهیم جدید در معرفی شده است. سیستم های معاملاتی فنی.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک امنیت بیش از حد یا بیش از حد ارزش گذاری می شود و ممکن است برای یک روند معکوس یا بازپرداخت اصلاحی در قیمت آغاز شود. خواندن RSI از 30 یا پایین نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا کم ارزش است.

غذای اصلی

• RSI یک نوسان ساز محبوب حرکت است که در سال 1978 توسعه یافته است.
• RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را که در برابر نمودار قیمت دارایی ترسیم شده است ، مقایسه می کند.
• سیگنال ها هنگامی که نشانگر بالاتر از 70 ٪ باشد و در صورتی که شاخص زیر 30 ٪ باشد ، بیش از حد در نظر گرفته می شود.

فرمول RSI است

شاخص قدرت نسبی (RSI) با محاسبه دو قسمتی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

ufeff R S I step one = 1 0 0 − [ 1 0 0 1 + Average gain Average loss ] RSI_>= 100- سمت چپ [ frac<1 + frac>>> RIGHT] R S I مرحله یک = 1 0 0 - [1 + میانگین ضرر متوسط افزایش 1 0 0]

متوسط افزایش یا ضرر مورد استفاده در محاسبه ، میانگین درصد افزایش یا تلفات در طی یک دوره نگاه است. این فرمول از مقادیر مثبت برای ضررهای متوسط استفاده می کند.

استاندارد استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال ، تصور کنید که بازار از 14 روز گذشته با افزایش متوسط 1 ٪ ، هفت نفر بالاتر از هفت روز گذشته بسته است. هفت روز باقیمانده همه با از دست دادن متوس ط-0. 8 ٪ کمتر بسته شده اند. محاسبه قسمت اول RSI مانند محاسبه گسترش یافته زیر به نظر می رسد:

5 5. 5 5 = 1 0 0- [1 0 0 1 + (1 ٪ 1 4) (0. 8 ٪ 1 4)] 55. 55 = 100- سمت چپ [ frac<1 + frac<left( frac ight)><left( frac ight)>> RIGHT] 5 5. 5 5 = 1 0 0 - ⎣ ⎢ ⎡ 1 + (1 4 0. 8 ٪) (1 4 1 ٪) 1 0 0 ⎦ ⎤ ⎤

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است ، می توان قسمت دوم فرمول RSI را محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را صاف می کند.

ufeff R S I step two = 1 0 0 − [ 1 0 0 1 + Previous average gain ∗ 1 3 + Current gain Average average loss ∗ 1 3 + Current loss ] RSI_>= 100- سمت چپ [ frac<1 + frac< ext*13 + ext> *13 + ext>> RIGHT] R S I مرحله دو = 1 0 0 - [1 + میانگین ضرر متوسط ∗ 1 3 + ضرر جریان قبلی افزایش متوسط ∗ 1 3 + افزایش فعلی 1 0 0]

نحوه محاسبه RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول های فوق ، RSI قابل محاسبه است ، جایی که می توان خط RSI را در کنار نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد.

با افزایش تعداد و اندازه مثبت ، RSI افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه تلفات کاهش می یابد. قسمت دوم این محاسبه نتیجه را صاف می کند ، بنابراین RSI فقط در یک بازار به شدت پر روند نزدیک به 100 یا 0 خواهد بود.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند برای دوره های طولانی در قلمرو "بیش از حد" باقی بماند در حالی که یک سهام در صعود قرار دارد. این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو "Oversold" بماند در حالی که یک سهام در حال پایین آمدن است. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب ، این موضوعات را روشن می کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح این شاخص است. به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را ترویج کرده است که خواندن فراز و نشیب در RSI در یک صعود احتمالاً بسیار بیشتر از 30 ٪ است ، و خواندن بیش از حد در RSI در طی رو به پایین بسیار پایین تر از آن استسطح 70 ٪.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، در طی یک روند نزولی ، RSI به جای 70 ٪ در نزدیکی سطح 50 ٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا با اطمینان بیشتری از شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری از سرمایه گذاران یک روند افقی را اعمال می کنند که بین 30 ٪ تا 70 ٪ سطح است که یک روند قوی برای شناسایی بهتر افراط و تفریط وجود دارد. تغییر سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال طولانی مدت و افقی معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطح بیش از حد یا بیش از حد متناسب با روند ، تمرکز بر روی سیگنال ها و تکنیک های مربوط به روند است. به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنال های صعودی هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی وقتی سهام در یک روند نزولی قرار دارد ، به جلوگیری از بسیاری از آلارم های کاذب که RSI می تواند تولید کند ، کمک می کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از نشانگر RSI

واگرایی

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که RSI خواندن فراز و نشیب را ایجاد می کند و به دنبال آن کمترین میزان بالاتر است که مطابق با پایین ترین قیمت در قیمت مطابقت دارد. این نشانگر افزایش حرکت صعودی است و می توان از یک شکست بالاتر از سرزمین خارج از کشور برای ایجاد موقعیت طولانی جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI یک خواندن بیش از حد ایجاد می کند و به دنبال آن یک سطح پایین پایین تر است که مطابق با اوج بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، هنگامی که RSI پایین ترین سطح بالاتری را تشکیل می داد ، واگرایی صعودی مشخص شد و قیمت آن پایین آمد. این یک سیگنال معتبر بود ، اما هنگامی که سهام در یک روند پایدار بلند مدت قرار دارد ، واگرایی می تواند نادر باشد. استفاده از خوانش های انعطاف پذیر یا بیش از حد قابل انعطاف به شناسایی سیگنال های معتبر تر از آنچه در غیر این صورت مشهود است ، کمک می کند.

رد نوسان

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگام ظهور مجدد از قلمرو بیش از حد یا بیش از حد مورد بررسی قرار می دهد. این سیگنال به عنوان "رد نوسان" صعودی خوانده می شود و چهار قسمت دارد:

1. RSI در قلمرو فراوان قرار می گیرد.
2. RSI از بالای 30 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از قلمرو فراتر از آن ، غرق دیگری می کند.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نشانگر RSI از بین رفته بود ، 30 ٪ از هم پاشید و رد رد را تشکیل داد که باعث شد سیگنال در هنگام بلند شدن بیشتر شود. استفاده از RSI از این طریق بسیار شبیه به خطوط ترسیم در نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به نظر می رسد مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI به قلمرو بیش از حد افزایش می یابد.
2. RSI از زیر 70 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از قلمرو بیش از حد ، ارتفاع دیگری را تشکیل می دهد.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال در صورت مطابقت با روند غالب بلند مدت قابل اعتماد تر خواهد بود. سیگنال های نزولی در روند منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر را ایجاد کنند.

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یکی دیگر از شاخص های شرکتی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، امنیت را می فروشد یا کوتاه می کند.

RSI قصد دارد نشان دهد كه آیا بازار نسبت به سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. RSI سود و ضرر متوسط قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً با هم استفاده می شوند تا به تحلیلگران تصویر فنی کامل تری از یک بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در یک بازار را اندازه گیری می کنند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه می گیرند ، گاهی اوقات نشانه های متضاد را نشان می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است خواندن بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، و این نشان می دهد که یک بازار نسبت به قیمت های اخیر به سمت خرید بیش از حد است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز در خرید حرکت در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهد (در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) قیمت بالاتر می رود.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز که می تواند در کنار نمودار قیمت قرار بگیرد ، نشان می دهد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن در هنگام مطابقت با روند بلند مدت قابل اطمینان هستند. سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می یابد.

از آنجا که این شاخص حرکت را نشان می دهد ، تا زمانی که حرکت قیمت AB Asset قوی باقی بماند (یا بالا یا پایین) ، این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، RSI وقتی که قیمت بین دوره های صعودی و نزولی متناوب است ، در یک بازار نوسان قابل اعتماد است.