معاملات همبستگی جفت فارکس چیست؟

معاملات همبستگی جفت فارکس شامل تجارت با جفت فارکس با استفاده از متغیر همبستگی بین جفت های مختلف ارز است. قدرت رابطه بین جفت های فارکس مورد نظر به عنوان یکی از عوامل تعیین سفارشات و/یا معاملات انجام شده در جفت های مورد نظر توسط معامله گر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، پرونده یک معامله گر خرده فروشی را تصور کنید که بر روی یک پلت فرم کارگزاری فارکس فعالیت می کند. وی قصد دارد در زمان افتتاح جلسه معاملاتی لندن ، تجارت طولانی را در GBPUSD قرار دهد. تصمیم برای اجرای این تجارت طولانی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی فارکس است که توسط معامله گر انجام شده است. در کمال تعجب معامله گر ، به دلایلی تجارت اجرا نمی شود ، و او ناگهان ایمیلی را که چند روز قبل از کارگزاری برای وی ارسال شده است به یاد می آورد و اظهار داشت که تجارت برای GBPUSD امروز صبح به حالت تعلیق درآمده است. مسئله فنی

وی سپس تصمیم می گیرد یک مطالعه سریع را در مورد یک جفت مشابه ، GBPJPY انجام دهد و تصمیم می گیرد تجارت طولانی مشابهی را انجام دهد. دلیل انتخاب او این جفت به دلیل همبستگی نسبتاً زیاد بین GBPUSD و GBPJPY است ، زیرا آنها تمایل دارند در همان جهت در دهانه های جلسه لندن حرکت کنند ، بیشتر اوقات. این به دلیل مخرج مشترک ارز GBP در هر دو جفت است ، علاوه بر نوسانات ارز JPY در طی یک جلسه بعد از ظهر فعال در توکیو. معامله گر از این امر آگاه است ، و مدت زیادی نگذشته است که جفت GBPJPY در واقع با ارزش بالا می رود ، و این نشان می دهد که تجارت اکنون با سود کار می کند. معامله گر با خوشحالی تجارت را می بندد ، زیرا او از سود حاصل از درک خود از همبستگی مثبت بین جفت های GBPUSD و GBPJPY راضی است.

همبستگی در تجارت فارکس چیست؟

همبستگی در تجارت فارکس اندازه گیری رابطه بین دو یا چند جفت ارز از نظر رفتار و عملکرد قیمت آنها است. در اصل ، این بازتاب درجه وابستگی یک جفت ارز به حرکت دیگری است. همبستگی بین جفت ها در چندین مورد وجود دارد که شامل عوامل فنی و اساسی نیز می شود.

بعضی اوقات ، به دلیل جفت های فارکس دارای ارزهای پایه مشابه (به عنوان مثال GBPUSD و GBPJPY) همبستگی وجود دارد. در بعضی مواقع ، آنها اقتصاد از نزدیک ارتباط برقرار می کنند (به عنوان مثال EURUSD و GBPUSD یا AUDUSD و NZDUSD). همچنین مواردی مانند Duo EurusD و USDCHF وجود دارد که هر ارز در جهت مخالف به یکدیگر حرکت می کند. این امر به این دلیل است که دلار آمریکا به عنوان ارز نقل قول در جفت سابق و به عنوان ارز پایه در دومی عمل می کند ، در حالی که اقتصادهای اروپایی و سوئیس و به شدت در هم تنیده شده اند ، بنابراین در نتیجه ارزها با هم حرکت می کنند.

نمونه های بی شماری از همبستگی های موجود بین جفت های مختلف ارز وجود دارد. بعضی اوقات ، این همبستگی بین هر دو جفت زیاد است ، در حالی که در بعضی مواقع همبستگی کم است ، و نشان دهنده درجه حداقل یا حتی غیر وجود وابستگی بین جفت ارز مورد نظر است.

(IMG: دو فلش که به وارونه اشاره می کنند ، به دستان وصل می شوند)

ضریب همبستگی ارز

ضریب همبستگی ارز ، اندازه گیری عددی رابطه و وابستگی متقابل بین دو جفت مختلف فارکس است. دامنه ضری ب-1 تا 1 ی ا-100 ٪ تا 100 ٪ است.

همبستگی مثبت کامل با ضریب 1 یا 100 ٪ نشان داده شده است. این بدان معنی است که تأثیر بالایی از حرکت یک جفت بر حرکت جفت دیگر وجود دارد و هر دو جفت در یک جهت حرکت می کنند.

همبستگی منفی کامل با ضری ب-1 ی ا-100 ٪ نشان داده شده است. این بدان معنی است که تأثیر بالایی از حرکت یک جفت بر حرکت جفت دیگر وجود دارد ، اما هر دو جفت در جهت مخالف حرکت می کنند.

اگر ضریب همبستگی نزدیک به 0 یا 0 ٪ باشد ، تأثیر کمی در حرکت یک جفت ارز خاص بر حرکت یک جفت ارز متفاوت وجود دارد. اگر ضریب در واقع 0 (یا 0 ٪) باشد ، هر دو جفت ارز کاملاً مستقل از یکدیگر هستند و هیچ تاثیری در حرکات قیمت شخص بر روی حرکات قیمت دیگر ندارند.

هرچه ضریب نزدیکتر به 1 (100 ٪) ی ا-1 (-100 ٪) باشد ، وابستگی قیمت و رابطه بین آنها قوی تر است. اگر ضریب مثبت باشد و در جهت مخالف اگر ضریب منفی باشد ، در یک جهت مشابه حرکت می کنند.

نمونه هایی از جفت های فارکس با سطوح مختلف همبستگی

در میان مجموعه جفت های فارکس در بازار، جفت های مختلف به دلایل فنی و اساسی یا ترکیبی از هر دو، سطوح متفاوتی از همبستگی را در بازار نشان می دهند. ما به نمونه هایی از جفت های فارکس با سطوح مختلف همبستگی با یکدیگر نگاه خواهیم کرد.

همبستگی مثبت

رایج است که جفت های EURUSD و GBPUSD با یکدیگر همبستگی مثبت بالایی دارند، ضریب نسبتاً نزدیک به 1 است. این به دلیل عوامل متعددی است، مانند شباهت سیاست پولی بین بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا. و همچنین وابستگی متقابل و پیوندهای نزدیک مشترک بین اقتصادهای بریتانیا و قاره اروپا. علاوه بر این، ارزهای EUR و GBP پس از دلار آمریکا، یکی از نقدشونده ترین ارزهای جهان هستند که عاملی در نوسانات بالای بازار مربوطه آنها در برابر دلار، ارز مظنه و مخرج مشترک بین هر دو جفت است.

از همین استدلال و منطق برای توضیح همبستگی مثبت بالا بین جفت ارز AUDUSD و NZDUSD استفاده می شود. استرالیا و نیوزلند هر دو دارای روابط اقتصادی قوی و سیاست های پولی مشابهی هستند. AUD و NZD هر دو به طور یکسان تحت تأثیر قیمت کالاها هستند و هر دو ارز در برابر دلار زمانی که ریسک پذیری سرمایه گذار زیاد است، تمایل به افزایش قیمت دارند.

همبستگی منفی

یک مثال معروف از همبستگی منفی بالا بین جفت ارز EURUSD و USDCHF وجود دارد که ضریب آن نسبتاً نزدیک ب ه-1 است. USD ارز مظنه در جفت EURUSD است، در حالی که به عنوان ارز پایه در جفت USDCHF عمل می کند. حرکت دلار در یک جهت خاص در حال حاضر تأثیر متضادی بر حرکت هر جفت دارد. علاوه بر این، ارزهای یورو و CHF به دلیل روابط نزدیک و ناگسستنی بین سوئیس و اتحادیه اروپا، رفتار بسیار مشابهی در بازار دارند، در حالی که بانک ملی سوئیس به ویژه نسبت به واگرایی سیاست پولی از اتحادیه اروپا محتاط است.

همبستگی منفی بین جفت های GBPUSD و EURGBP وجود دارد که پوند بریتانیا به عنوان ارز پایه در جفت اول و به عنوان ارز مظنه در جفت دوم عمل می کند. افزایش ارزش پوند در طول جلسه صبح لندن، قیمت جفت GBPUSD را در بازار آرام ایالات متحده افزایش می دهد، در حالی که اثر کاهشی بر قیمت EURGBP دارد.

حداقل همبستگی

جفت هایی با همبستگی اندک یا بدون یکدیگر وجود دارد و این کاملاً رایج است. کشورها یا مناطق اقتصادی مربوط به جفت های مورد نظر ، ارتباط اقتصادی کمی با یکدیگر ندارند و تمایل دارند که تحت تأثیر سایر عوامل سیاسی یا اقتصادی مهمتر قرار بگیرند. به عنوان مثال ، اگر ما جفت ارز AUDNZD و EURGBP را به حساب می آوریم ، می بینیم که آنها به طور مستقل از رسیدن به دیگر حرکت می کنند. هیچ فاکتور اساسی یا فنی متداول بر حرکت قیمت آنها وجود ندارد. همبستگی بین جفت ها نزدیک به صفر است.

استفاده از همبستگی در تجارت فارکس

معامله گران به طور کلی در هنگام تصمیم گیری در تجارت فارکس ، در ارتباط بین جفت ارز نقش دارند. البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که معامله گران را تجربه می کنند ، مانند تجزیه و تحلیل فنی و اساسی و همچنین مدیریت عاطفی و ریسک. با این حال ، سناریوها و مواردی وجود دارد که استفاده از همبستگی در رویکرد معاملات یک استراتژی مؤثر برای دنبال کردن معامله گر است.

پرچین

محافظت در فارکس استراتژی است که برای اهداف مدیریت ریسک هنگام تجارت استفاده می شود. اگر یک معامله گر بخواهد از موقعیت موجود محافظت کند ، می تواند برای مدیریت ریسک از موقعیت اولیه و محافظت از سرمایه اولیه یا حاشیه سود ، تجارت دوم را انجام دهد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر دارای موقعیت طولانی اولیه در AUDUSD باشد ، می تواند تصمیم بگیرد که یک موقعیت کوتاه را در NZDUSD اجرا کند ، که به عنوان پرچین در برابر موقعیت طولانی اولیه عمل می کند و باعث کاهش قرار گرفتن در معرض خطر آن می شود. همبستگی بسیار مثبت بین AUDUSD و NZDUSD حاکی از حرکت قیمت در جهت مشابه برای هر دو است ، به این معنی که موقعیت های طولانی و کوتاه برای جفت ها باعث کاهش خطر موجود در موقعیت کلی می شوند.

افزایش قرار گرفتن در معرض بازار

از طرف دیگر ، معامله گر ممکن است به دلیل همبستگی مثبت بالای آنها ، به دنبال افزایش قرار گرفتن در معرض بازار خود از طریق قرار دادن معاملات مشابه در هر دو جفت AudUSD و NZDUSD باشد. با انجام این کار ، او از طریق هر دو جفت ، قرار گرفتن در معرض بازار را در موقعیت افزایش می دهد. روند صعودی این است که اگر معاملات در جهت مورد نظر پیش بروند ، سود بیشتری را می توان بدست آورد ، اما اگر معاملات در جهت مخالف پیش بروند ، روند نزولی قابل توجه است. همبستگی مثبت بالا بین AudUSD و NZDUSD حاکی از حرکت قیمت در جهت مشابه برای هر دو است ، این بدان معنی است که موقعیت های مشابه برای جفت ها باعث افزایش خطر مرتبط در موقعیت کلی می شوند.

تنوع

تجارت با استفاده از عامل همبستگی می تواند ابزاری برای تنوع بخشیدن به ریسک نیز باشد. به عنوان مثال، اگر جفت های GBPUSD و AUDUSD را در سناریوی خود در نظر بگیریم، معامله گر می تواند به دنبال انجام معاملات طولانی بر روی هر دو جفت باشد، در صورتی که باور داشته باشد که ارزش هر دو افزایش خواهد یافت. او می تواند وزن کل پوزیشن را به هر دو معامله تقسیم کند، به عنوان مثال، به جای اختصاص کل وزن پوزیشن در یک معامله طولانی، فقط برای GBPUSD. این به این دلیل است که اگرچه هر دو جفت همبستگی مثبت دارند، اما در سطح همبستگی کامل یا حداکثر نیست. اگر قرار بود یک جفت در یک جهت حرکت کند، جفت دیگر در یک جهت حرکت می کرد، اما نه به همان اندازه.

همبستگی فارکس با کالاها

علاوه بر روابط همبستگی معنادار بین تعداد زیادی از جفت های فارکس، همبستگی های مشابهی بین برخی ارزها و کالاها نیز وجود دارد. به عنوان مثال، یک همبستگی مثبت بین دلار کانادا (CAD) و نفت خام وجود دارد، زیرا کانادا یک کشور تولید کننده نفت مهم است و صادرات نفت آن اقتصاد آن را تقویت می کند. بنابراین هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد، دلار آمریکا را ارزان می کند، در حالی که باعث افزایش ارزش دلار کانادا می شود. این یک فرصت مهم برای کوتاه کردن جفت ارز USDCAD است.

به طور مشابه، یک همبستگی مثبت بین دلار استرالیا و طلا وجود دارد، زیرا استرالیا یک صادرکننده مشهور طلا است. افزایش قیمت طلا تأثیر صعودی بر جفت ارز AUDUSD دارد، در حالی که کاهش قیمت طلا باعث کاهش جفت ارز AUDUSD می شود.

آیا همبستگی های ارزی همیشه یکسان است؟

همبستگی های ارزی ثابت نیستند و بر اساس عوامل متعددی از جمله ملاحظات فنی و اساسی در معرض تغییر هستند. به عنوان مثال، در سال های نه چندان دور، ارز JPY در زمان های نامشخصی که سرمایه گذاران تمایل به ریسک گریزی داشتند، به عنوان پناهگاه امنی در نظر گرفته می شد. به نظر می رسد امروز اینطور نیست. در طول سال 2022، جفت ارزهای مهمی مانند USDJPY، EURJPY و GBPJPY افزایش قیمت داشتند که نشان دهنده کمبود سرمایه گذاران برای خرید یا نگه داشتن ین ژاپن بود.

علاوه بر این ، عوامل دیگری نیز وجود دارد ، چه سیاسی ، مالی و اقتصادی ، که بر همبستگی ارز تأثیر می گذارد. اینها می تواند شامل تغییرات سیاست مالی یا پولی و همچنین سایر عوامل چرخه ای باشد. بنابراین ، اگر به عنوان مثال ، یک موسسه مالی برای ایجاد تجارت بزرگ نوسان فارکس ، باید از سطح همبستگی فعلی و آینده نگر برای جفت ارز مورد نظر آگاهی داشته باشد.

نتیجه

به طور کلی ، همبستگی ارز علاوه بر تجزیه و تحلیل فنی و اساسی و همچنین شیوه های مدیریت عاطفی و ریسک ، از معامله گران فاکتور قابل توجهی در فعالیت های تجاری خود استفاده می کند. همبستگی مثبت و منفی بین جفت ارزهای مختلف بینش مفیدی در مورد رفتار جفت های مختلف ارائه می دهد ، که در عملکرد قیمت یک جفت هنگام حرکت جفت دیگر در یک جهت خاص منعکس می شود. معامله گران باید نسبت به استراتژی مورد نظر خود توجه داشته باشند ، خواه این باشد که از آن محافظت کند ، ریسک متنوع کند یا افزایش قرار گرفتن در معرض بازار. در تاکتیک دوم ، آنها برای اطمینان از حمایت از سرمایه اولیه یا سود قبلاً اسپینگ ، باید ریسک را با دقت مدیریت کنند.

سوالات متداول

کدام جفت های فارکس بسیار همبسته هستند؟

AudUSD و NZDUSD همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر دارند ، مانند EURUSD و GBPUSD. دو جفت با بالاترین همبستگی منفی EURUSD و USDCHF هستند.

آیا باید جفت ارز همبسته تجارت کنید؟

توصیه می شود همبستگی بین این جفت ها را به منظور تجارت آنها درک کنید ، با توجه به ملاحظات فنی لازم و شیوه های مدیریت ریسک.

کدام جفت های فارکس هیچ ارتباطی ندارند؟

جفت ارز که به طور مستقل از یکدیگر حرکت می کنند و هیچ رابطه مالی ، سیاسی یا اقتصادی بین یکدیگر ندارند. Euzd و GBPJpy یک نمونه هستند. مثال دیگر AUDNZD و EURGBP است.